Что такое CCI индикатор и как его использовать?

CCI индикатор или Индекс товарного канала впервые появился в специализированной литературе в конце 1970-х. Дональд Ламберт создал индикатор CCI для анализа товарных рынков, но рыночная история доказала, что если CCI «работает», он может быть применен ко всем финансовым секторам. Валюты, рынки ценных бумаг и производных финансовых инструментов непрактичны и излишне эмоциональны.

Это проявляется в бесконечном цикле кризисов, чередующихся с периодами восстановления экономики. Реакция рынка на эти события является чрезмерной. Взлеты и падения настолько велики, что иногда приводит к краху отдельных корпораций, а в редких случаях, даже правительства. Но в конечном итоге мировая экономика всегда возвращается к среднему состоянию.

Что такое CCI?

Дональд Ламберт представил CCI как расчет стабильных интервалов колебаний на рынках, а также принимать любые необычные отклонения от этих норм, как сигнал, чтобы войти в противоположном направлении, при условии, что система будет избегать экстремальных значений и возвращаться к усредненному положению.

В большинстве случаев Ламберт прав. Если установить индикатор, мы можем увидеть, когда CCI линия выходит за «стандартный канал», то в четырех случаях индикатор прав (1).

Что произошло в пятом случае? Проблема типе индикатора. Это осциллятор, плоский индикатор, который перестает работать, когда появляется тенденция. До тех пор пока существуют ценовые колебания в установившемся диапазоне, CCI отлично обнаруживает развороты. Как только цена актива набирает обороты и появляется тренд, начинают генерироваться ложные сигналы.

Как использовать CCI индикатор — торговые стратегии

Есть две основные стратегии использования данного осциллятора:

Пересечение уровней +100 и -100

• Покупать опцион, когда линия индикатора пересекает +100.

 

• Продавать опцион, когда линия индщикатора пересекает -100.

Торговля в плоском канале

Открывайте сделку, когда линия индикатора пересекает уровень 100 и возвращается обратно выше или ниже пересеченой отметки.

Пример открытия сделки вниз. Линия индикатора пересекает вверх уровень +100, возвращается в канал. При вторичном пересечении открываем сделку вниз.

Для заключения сделки вверх, дождитесь когда линия индикатора пересечет уровень -100 и снова вернется в стандартный канал, только после этого покупайте опцион.

Как использовать CCI индикатор при тренде?

Стратегия торговли против тренда чаще всего используется скальперам, трейдеров с большим количеством сделок (турбо опционы). Пропустив вверх тенденцию и избегая погони, трейдеры «ловят» коррекцию(откат), используя стратегию против тренда.

Чтобы создать стратегию, нам нужно иметь ряд первичных и вторичных показателей, где основные показатели служат в качестве сигналов «доноров». Они используются для входа в сделку на актив (покупка или продажа). Как упоминалось ранее, все индикаторы имеют определенное количество ложных сигналов. Когда ложных сигналов много, это значит, что индикатор предназначен для торговли в боковом режиме рынка и в данный момент используется в тренде.

Поэтому нам нужны фильтры, которые определят, в каком движении находиться рынок. При создании торговой стратегии нужно правильно выбрать фильтры, которые обнаружат состояние движения рынка: боковой или трендовый. В идеале, эти дополнительные фильтры помогут нам включать в себя элементы контр-трендовых торгов.